todo dependerá del modelo/marca de tu router. En mi caso (linksys) se accede desde el explorer marcando 192.168.1.1
Te pedirá nombre y contraseña (por defecto el nombre se deja en blanco y la contraseña es admin). Y una vez dentro en el apartado wireless le pones el tipo de seguridad y la contraseña.

Un consejo: pasa de wep si no es que te es indispensable (como tener una nintendo ds que sólo conecta por wep) y pásate a wap o wap2. Tener wep es como no tener nada. En 5 minutos con muy pocos conocimientos te sacarán la contraseña.